Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
SharePoint
Перейти вверх

Изучение возможностей практического использования модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечётких множеств на российском финансовом рынке

Наименование публикации:Изучение возможностей практического использования модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечётких множеств на российском финансовом рынкеАвторы:Перепелица Д. Г. 
Тематическая область:Экономика и экономические науки
Вид публикации:Статья в журнале
Электронная публикация:ДаЯзык издания:РусскийГод издания:2016Страна издания: Россия Наименование журнала или сборника:НАУКОВЕДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛНомер журнала (с указанием года):Том 8, №5 (сентябрь - октябрь 2016)Наименование издательства:ООО "Издательский центр "Науковедение"Код ISSN или ISBN:ISSN 2223-5167Количество страниц:11Количество печатных листов:0,7Издание:Издание перечня ВАКИндексация:РИНЦ,
Google Scholar
Библиографическая ссылка:Перепелица Д.Г. Изучение возможностей практического использования модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечётких множеств на российском финансовом рынке // Интернет- журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, No5 (2016) Аннотация (реферат):

Простота и интуитивное принятие инвесторами теоремы об эффективных множествах породили множество подходов к формированию и оптимизации портфеля ценных бумаг. Однако именно модель выбора портфеля, предложенная профессором Марковицем, положила начало этим разработкам. В данной статье отмечены дискуссионные положения, приводящие к затруднениям использования модели, а также к ошибкам формирования портфеля. В целях развития существующей теоретической базы был исследован подход с использованием нечетких множеств, позволяющий более гибко оптимизировать и находить наилучший состав портфеля ценных бумаг, при равных заданных значениях риска и доходности (по сравнению с моделью выбора). В статье проведен анализ российского финансового рынка и выявлены приоритетные направления его развития. Рассмотрена задача определения оптимального инвестиционного портфеля в условиях российского финансового рынка. Исследовано влияние взаимосвязи между нечеткими случайными переменными и степенью диверсификации портфеля. Построена математическая модель оптимизации фондового портфеля с использованием аппарата нечетких множеств. Предложен алгоритм оптимизации нечеткого инвестиционного портфеля. Проведены экспериментальные исследования предложенного метода оптимизации нечеткого инвестиционного портфеля и выполнен сравнительный анализ полученного решения с решением классической задачи Марковица. 


Перейти к списку публикаций